Rozkład Cauchy’ego

Rozkład Cauchy’ego-Lorentza
Gęstość prawdopodobieństwa
Ilustracja
Zielona linia opisuje standardowy rozkład Cauchy’ego
Dystrybuanta
Ilustracja
Kolory odpowiadają wykresowi powyżej
Parametry

x 0 {\displaystyle x_{0}} położenie (liczba rzeczywista)
γ > 0 {\displaystyle \gamma >0} – skala (liczba rzeczywista)

Nośnik

x ( ; + ) {\displaystyle x\in (-\infty ;+\infty )}

Gęstość prawdopodobieństwa

1 π γ [ 1 + ( x x 0 γ ) 2 ] {\displaystyle {\frac {1}{\pi \gamma \,\left[1+\left({\frac {x-x_{0}}{\gamma }}\right)^{2}\right]}}}

Dystrybuanta

1 π arctg ( x x 0 γ ) + 1 2 {\displaystyle {\frac {1}{\pi }}\operatorname {arctg} \left({\frac {x-x_{0}}{\gamma }}\right)+{\frac {1}{2}}}

Wartość oczekiwana (średnia)

nieokreślona

Mediana

x 0 {\displaystyle x_{0}}

Moda

x 0 {\displaystyle x_{0}}

Wariancja

nieokreślona

Współczynnik skośności

nieokreślona

Kurtoza

nieokreślona

Entropia

ln   4 π γ {\displaystyle \ln \ 4\pi \gamma }

Funkcja tworząca momenty

nieokreślona

Funkcja charakterystyczna

e x 0 i t γ | t | {\displaystyle e^{x_{0}\,i\,t-\gamma \,|t|}}

Odkrywca

Augustin Louis Cauchy

Rozkład Cauchy’ego (zwany również w optyce rozkładem Lorentza, a w fizyce jądrowej rozkładem Breita-Wignera) to rozkład prawdopodobieństwa typu ciągłego.

  • Momenty zwykłe i centralne (czyli m.in. wartość oczekiwana i wariancja) rozkładu są niezdefiniowane – odpowiednie całki rozbiegają się do nieskończoności. Oznacza to też m.in., że nie można zdefiniować kurtozy i skośności.
  • Jeśli niezależne zmienne losowe X i Y mają standardowy rozkład normalny, to zmienna X/Y ma rozkład Cauchy’ego z parametrami x0 = 0 i γ = 1

Zobacz też

Zobacz w Wikiźródłach tablicę rozkładu Cauchy’ego

Linki zewnętrzne

  • Eric W.E.W. Weisstein Eric W.E.W., Cauchy Distribution, [w:] MathWorld, Wolfram Research  (ang.). [dostęp 2023-08-30].
  • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Cauchy distribution (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org, [dostęp 2023-08-30].